Валутните трейдъри, привърженици на стратегията "кери трейд", при която се заема валута на страни с по-висока лихва срещу такава с по-ниска, са регистрирали по-голяма доходност от търгуващите с акции на щатските борси за периода 2001-2007 година, сочи изследване на швейцарската консултантска агенция BIS.

За посочения период покупката на австралийски долари срещу йени е донесла средна възвръщаемост на инвеститорите от 12.5% годишно. За сравнение, за посочения период широкият индекс Standard & Poor's 500 е носил доходност от едва 3.6%.

За високата доходност съдействат високите австралийски лихви, които към момента възлизат на 6.5%, на фона на тези от едва 0.5% в Япония, както и поскъпването на австралийския долар спрямо йената през последните няколко години.

Използването на волатилността като показател за риска също е в полза на валутните търговци, предприели стратегията "кери трейд", сочи още направеното изследване.

Дневната волатилност при тази стратегия е варирала между 0.6 и 0.8%, срещу 1-1.4% за основните щатски индекси.

Прави се изводът, че на фона на относително ниския риск при стратегията "кери трейд", тя осигурява относително висока доходност за инвеститорите.