Стратегията "кери трейд" с по-висока доходност от инвестициите в индекси

1444
Стратегията

Валутните трейдъри, привърженици на стратегията "кери трейд", при която се заема валута на страни с по-висока лихва срещу такава с по-ниска, са регистрирали по-голяма доходност от търгуващите с акции на щатските борси за периода 2001-2007 година, сочи изследване на швейцарската консултантска агенция BIS.

За посочения период покупката на австралийски долари срещу йени е донесла средна възвръщаемост на инвеститорите от 12.5% годишно. За сравнение, за посочения период широкият индекс Standard & Poor's 500 е носил доходност от едва 3.6%.

За високата доходност съдействат високите австралийски лихви, които към момента възлизат на 6.5%, на фона на тези от едва 0.5% в Япония, както и поскъпването на австралийския долар спрямо йената през последните няколко години.

Използването на волатилността като показател за риска също е в полза на валутните търговци, предприели стратегията "кери трейд", сочи още направеното изследване.

Дневната волатилност при тази стратегия е варирала между 0.6 и 0.8%, срещу 1-1.4% за основните щатски индекси.

Прави се изводът, че на фона на относително ниския риск при стратегията "кери трейд", тя осигурява относително висока доходност за инвеститорите.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg