Как се оцелява в търговската игра?

1502
Как се оцелява в търговската игра?

В сложния свят на търговията има два типа инвеститори – такива, които програмират търговски системи, и трейдъри.

Изграждането на първото е изключително предизвикателство, изискващо съчетаване на комплексни качества, като умения за компютърно програмиране и задълбочени познания за пазара.

Необходими умения за това са отличното познаване на пазара, техническите индикатори, инвеститорските нагласи и психология и цяла плеада от сложни взаимовръзки между компонентите на системата и средата.

Критично за успеха при изграждането на подобна система е комуникацията между съставящия системата и програмистите, които реално залагат връзките в нея.

Много рядко програмистът и трейдърът са едно лице поради специфичните знания и умения, които това лице трябва да съчетава – от една страна задълбочени знания за програмирането, а от друга - реален опит в търговията на валутните и финансовите пазари.

Един такъв човек е Робърт Джеймс Дедман, президент на Trading Systems Analysis Group (TSAGroup), който коментира пред Investopedia как се оцелява във финансовата игра.

Като разработващ системи, Дедман, който е с 12-годишен опит в търговията, гледа на пазара по значително по-различен начин в сравнение с повечето от търгуващите.

„Повечето трейдъри смятат доходността за основен приоритет, за професионалните трейдъри обаче, както и за портфолио-мениджърите, има много по-важна задача – а именно ограничаване на загубите и предпазване на капитала“, коментира Дедман.

„При търсенето на добра система критична е търговската ефективност“, коментира специалистът пред финансовото издание.

Как една система се представя на пазара, сравнена със стратегията „buy and hold”, е друг основен момент при нейното тестване. Избират се системи, които бият посочената по-горе стратегия.

Впоследствие се гледа как една система се представя по отношение на „предпазване на капитала“. Какво е съотношението на печалби-загуби и чак тогава се гледа доходността на системата.

„Много нови трейдъри правят напълно обратното. Те изцяло насочват своето внимание към доходността, игнорирайки дропдауните в търговията, както и загубите на системата. От водещо значение за портфолио-мениджъра е максималната загуба и нивото за ограничаване на загубите на системата“, коментира Дедман.

Така например система с доходност от 30% не е препоръчителна при положение, че стоплоса е при 20%. Много по-препоръчителна е система с доходност от 15% и 5% стоплос, смята анализатора.

Няма смисъл от система, която изкарва 50%, но регистрира загуби между 15 и 20% само за няколко сделки. Ако трейдърът търгува по подобен начин или с подобна система, той много бързо ще е извън бизнеса.

„Предпочитам система, която не се налага непрекъснато да следиш, когато е влязла в позиция“, коментира Дедман. „Ако системата загуби 1.6% например, това не е голяма работа. Излизам и на следващия ден търся нови възможности“, допълва той.

Един от най-големите проблеми пред трейдърите са техните емоции. Веднъж определен максималният размер на допустимата загуба на една система, този фактор се избягва и по този начин се избягва излишният стрес според анализатора.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

baihui
# 0
17:04 | 20 April 2012
edinstvenia na4in da im go nabutate na 4ifutite e da kupuvate zlato - kupete si zlato i go polzvaite za garantsia - taka shte polu4ite zaem s malka lihva, investiraite tezi pari umno, taka 4e da vi nosiat dohod ili pone tova koeto kupute da ne gubi ot stoinosta si - kato ne si davate parite na 4ifutite, the niama da imat izbor osven da pe4atat - togava zlatoto vi poskapva, investitsiata vi poskapva a zaema go iziajda inflatsiata - ako iskata da napravite pari mislete taka: kakvo da napravia, koeto nai-iako shte vleze v gaza na 4ifutite (respektivno bankite)
baihui
# 1
17:04 | 20 April 2012
ne im 4etete propagandata na tezi Walll Streetski 4ifuti - nikoi ne im kupuva knigite i sega se 4udiat kvo da napraviat za da priberat parite na balatsite. Pazara e edna maguradjiiska vratka kontrolirana ot FED - ako balatsite se farliat da kupuvat pazara pada i balatside go lapat, ako balatsite prodavat ili izlizat na kaso, togava FED razdava pari i pazara tragva nagore i balatsite pak gubiat - pazara ne e napraven balatsite t.e. malkite investitoru da pe4eliat, pazara e napraven Wall Streetskite 4ifuti da palniat gushi
50% истина ;)
# 2
14:04 | 20 April 2012
ако ставаше с програмиране-Пазарите да са спрели ! Търгува се психология - не числа а оттам - търгува се с жив мозък - прекарал десетки хиляди часове пред монитора , защото всяка Програмна Система ще отразява само и единствено начина на мислене на програмиста - ако той греши / Програмната Система също ще греши --------------------------------------------------- САМО когато зад Програмната Система стоят милиарди - само тогава е ефективна - защото не може да бъде преборена система която има пари за да въздейства на Пазара - Такива системи се броят на пръстите на ръката и освен това такива системи се ръководят от други хора - програмистите са зрители
50% истина ;)
# 3
14:04 | 20 April 2012
ако ставаше с програмиране-Пазарите да са спрели ! Търгува се психология - не числа а оттам - търгува се с жив мозък - прекарал десетки хиляди часове пред монитора , защото всяка Програмна Система ще отразява само и единствено начина на мислене на програмиста - ако той греши / Програмната Система също ще греши --------------------------------------------------- САМО когато зад Програмната Система стоят милиарди - само тогава е ефективна - защото не може да бъде преборена система която има пари за да въздейства на Пазара - Такива системи се броят на пръстите на ръката и освен това такива системи се ръководят от други хора - програмистите са зрители
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 667.820 0.00%
  • BGREIT 114.350 0.00%
  • BGTR30 547.120 0.00%
  • BGBX40 130.790 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1772 1.1773
  • GBP/USD 1.3185 1.3186
  • USD/JPY 113.5130 113.5250
  • USD/CHF 0.9849 0.9851
  • USD/CAD 1.2622 1.2624
  • AUD/USD 0.7815 0.7816
  • USD/BGN 1.6613 1.6616
Ask Bid
  • DOW JONES 23328.76 23332.76
  • S&P500 2574.72 2575.22
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5371.33 5373.33
  • DAX 12984.97 12986.97
  • FTSE 100 7517.59 7519.09
  • ПЕТРОЛ 51.97 52.03
  • ЗЛАТО 1279.90 1280.40
  • СРЕБРО 17.02 17.05

Видео