Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.5% през второто тримесечие на 2023 г., на основата на оценка по чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 94.1%.

Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-30.1 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

Кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити, посочват от пресцентъра на Българската народна банка.

Запазването на текущите темпове на кредитен растеж при настоящите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което при вече ясно очертаната тенденция към промяна на лихвения цикъл може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическите условия.

БНБ: Инфлацията ще продължи да расте и през 2022 г.Причините за продължаващия ръст на потребителските цени са свързани със същественото поскъпване на енергийните суровини

В отговор на тези рискове, през 2021 г. УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г.

Решенията за увеличаване на нивото на антицикличния буфер са оповестени 12 месеца преди влизането им в сила в съответствие с чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8 на Българската народна банка, като за периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер се запазва на ниво от 0.5%.

Предвид на запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 1.5% през второто тримесечие на 2023 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.
Допълнителна информация за използваната методология и предишните решения за антицикличния капиталов буфер може да се намери в раздел „Капиталови буфери“.