Три банки от Европейския съюз не успяха да покрият задължителните капиталови изисквания при стрес тест, който доведе до теоретично изтриване на 496 млрд. евро (546 млрд. долара) от техните буфери, съобщaва банковият надзор на блока, цитиран от Reuters.

Банковите стрес тестове станаха обичайни в Европа и САЩ след световната финансова криза от 2008 г., когато данъкоплатците трябваше да спасяват някои недостатъчно капитализирани кредитори. Сега те са част от рутинния надзор, за да се гарантира, че банките все още могат да подкрепят икономиката дори в периоди на напрежение на пазарите.

Европейският банков орган (ЕБО) заявява, че тестът е обхванал 70 банки, с 20 повече от 2021 г., като 57 от тях са в еврозоната. Тестът е бил наблюдаван от Европейската централна банка, а анализираните организации притежават около 75% от банковите активи в ЕС.

Банките в Европа се готвят за сериозен ръст на лошите кредити Повишаването на лихвените проценти увеличава натиска върху кредитополучателите
Резултатът хвърля светлина и върху няколко германски кредитора, които приключват теста със скромни капиталови резерви.

От 14-те тествани германски банки 8 са под средното ниво за ЕС по отношение на CET1 и коефициента на ливъридж, а 6 - над него. Тези, които са над, са предимно дъщерни дружества на американски банкови гиганти като Goldman и JPMorgan или финансови подразделения на компании като Volkswagen Bank.

Френската La Banque Postale, чийто капитал е почти напълно унищожен при неблагоприятен сценарий, заявява, че тестът не отразява промяната в ново счетоводно правило, което би смекчило въздействието на пазарните сътресения, посочва информационната агенция.

ЕБО не посочва трите банки, които не успяват да се справят с изискванията.

В теста, който надзорният орган определя като най-тежкия си досега, се разглежда въздействието на тригодишен сценарий до 2025 г. на загуби от кредитен, пазарен и операционен риск върху задължителния основен капиталов буфер на банката. Той включва спад на икономическия растеж с кумулативните 6% и голям спад на цените на имотите.

ЕЦБ затяга контрола и ще иска от банките ежеседмични данни за ликвидносттаПонастоящем от банките се изисква да предоставят информация за ликвидността на ЕЦБ на месечна база
Банките започват теста със среден буфер от 15% от рисковопретеглените си активи и по време на теста натрупват загуби в размер на 496 млрд. евро, изчерпвайки капиталовите си буфери с 459 базисни пункта до средно 10,4% в края на третата година.

Подкопаване на доверието

Това е по-малко намаление в сравнение с предишния път, което отчасти се дължи на по-добрата рентабилност, въздействието на регулаторните реформи след световната финансова криза и по-доброто качество на активите в началото на теста, заявяват от ЕБО.

Европейската банкова федерация, ръководен орган на сектора, заявява, че резултатите потвърждават устойчивостта на банковия сектор в ЕС.

Въпреки че няма оценка "издържал" или "не издържал", банковите надзорници, използват резултатите, за да преценят дали банките трябва да поддържат допълнителен капитал в допълнение към задължителния си основен буфер, известен като общо капиталово изискване за SREP или TSCR.

По-лекият спад на британския БВП няма да укроти лихвите на Bank of EnglandБВП е спаднал с 0,1% през петия месец на тази година спрямо април, показва статистиката.
"При неблагоприятния сценарий всички банки, с изключение на три, отговарят на TSCR", обяснява ЕБО, добавяйки, че четири банки не изпълняват задължителното изискване за коефициент на ливъридж - по-широка мярка за съотношението на капитала към общите активи.

Надзорният орган коментира, че през третата година от теста 37 банки са паднали под капиталовите равнища, които водят до ограничаване на изплащанията.

Deutsche Kreditwirtschaft, сдружение, представляващо германската финансова индустрия, на свой ред заявява, че резултатите доказват, че германските банки са "устойчиви", но критикува подхода на ЕЦБ като цяло.

"Резултатите на много европейски банки бяха влошени от оценките, приложени от ЕЦБ на по-късните етапи от процеса, и свързаните със стрес теста капиталови загуби бяха значително увеличени. Този подход застрашава доверието на пазарните участници", смятата от организацията.