Много хора уповават анализите си за SOFIX на случващото се на международните пазари. А когато говорим за международни пазари, бенчмаркът за това е широкият щатски индекс S&P 500, който се приема за барометър на световните финансови пазари.

За голямо съжаление, подобна аналогия не успяхме да намерим, колкото и да ни се искаше. За това без много изчисления можем да се досетим от факта, че в момента индексът S&P 500 е на няколко процента от историческия си рекорд от 2007 г., докато родния SOFIX е едва на 25% от дъното си от изминалата година.

Ако приемем SOFIX за актив, на който искаме да видим каква е бетата спрямо щатския бенчмарк индекс, или зависимостта и волатилността му спрямо движенето на индекса S&P 500, то нещата изглеждат така.

За последната една година родният SOFIX е бил с бета спрямо щатския бенчмарк от 0.02, което е изключително слаба обвързаност. Бета от нула сочи тотална необвързаност на два актива.

Коефициент бета над +1 сочи изкличително силна положителна зависимост между два актива, докато под минус 1 сочи силно противоположно движение на два актива.

Приемайки, че една година е твърде малко време за вадене на генерални изводи, ще погледнем как са стояли нещата за три години назад във времето - период, отличаващ се изцяло с „бичи пазар“ за щатския индекс.

Тоест дори не става въпрос за няколко различни бизнес цикъла, които биха могли да внесат разминавания и да изкривят данните.

За този период нещата изглеждат почти по същия начин, като бетата на SOFIX спрямо щатския индекс е отрицателна в размер на 0.04. Тоест дори и в един по-дългосрочен план липсва значима корелация между движението на SOFIX и барометърът за представянето на световните пазари S&P 500.

Точно с 10% се е повишил с днешния си ръст индексът на сините чипове SOFIX. Това го прави петият най-поскъпващ световен индикатор, след пазарите на Аржентина (16.2%), Португалия (10.79%), Турция (10.52%) и Дубай (10.46%).

Още процент повишение на родния SOFIX в рамките на деня биха го извели до второто място на най-повишаващите се индекси в света.

За сравнение, за същия период индексът S&P 500 се е повишил с 4.7%.